東証と大証から、毎木曜日に主体別売買動向が発表される。
大口(海外投資家)の動向はとても大切なので、注目度も高い。
データとしては、トレーダーズのデータが詳しく、見やすい。http://www.traders.co.jp/domestic_stocks/stocks_data/investment_3/investment_3.asp
でも、若干データの範囲などが不完全？先物や２部の動向などもみたかたので、自分で整理したみた。Rを使う。東証のデータは、方眼紙のようなExcelファイルで提供される。windows側で、Rはあまりいじりたくないので、ubuntu側で処理した。RExcelXMLを使って処理した。
(* ファイル形式は、手作業で、xlsからxlxsにした。 xlsやxlsmでもいけたっぽいけど、帰ってくるデータ型がリストで面倒なので、xlsxでread.xlsxで読める形に)
データは、過去の分は月刊データになってしまうので、週別で取れる直近のもの限定。これから貯めないといかんのか？
データ処理のスクリプトは抜かして、データの形は、こんな感じ。
ret
date entity product uri kai net gross
1 20111003 gaijin topixf 6.19e+03 6.18e+03 -6.83e+00 1.24e+04
2 20111003 kojin topixf 1.03e+02 9.66e+01 -6.81e+00 2.00e+02
3 20111003 jiko topixf 4.17e+03 4.00e+03 -1.62e+02 8.17e+03
4 20111003 bank topixf 5.62e+01 1.86e+01 -3.75e+01 7.48e+01
5 20111003 shintaku topixf 4.83e+02 7.01e+02 2.18e+02 1.18e+03
6 20111003 hoken topixf 3.00e+00 1.12e+01 8.23e+00 1.42e+01
日付(月の何週目か？), 売買主体, 商品(東証１部、二部、mothers, top先物、nikkei先物、mini, options) あとは、ウリ、カイの売買代金、その差(net), その和(gross)
とりあえず、主体別の代金のネット（売り買いの差額)を見る。(optionを除く) (単位は、億円)
date bank exfinancial exhojin gaijin hoken jigyo jiko kojin shintaku shoken toshin 1 20111002 126 3 -3 908 -4 -35 -113 -425 -42 -60 -271 2 20111003 -192 -9 82 -788 -53 254 212 681 -27 -13 -297 3 20111004 -175 -36 112 3113 -73 -244 -110 -2201 -46 -44 23 4 20111101 -61 -14 41 -1518 65 89 -381 1658 -143 27 93 5 20111102 -48 -16 39 -1082 -421 311 -134 773 548 26 -35 6 20111103 121 30 70 -436 -154 33 -1212 378 1137 26 27
外人のウリに、個人の買い。先週は自己のウリも信託の買い。
自己は、OTC(or sgx, cme) みたいなので売買した裏返しが出てる可能性もあるかな？？ それはそれでだが、、、
では、主体別 vs 商品で見てみる。
まず、ネット。(列別のallは ゼロになるべきだが、、元データからずれてるはずなので、気にしなくても良いはず。。)
entity fut.225 fut.225.min mothers topixf topixfm tse1 tse2 (all) 1 bank 103 0.00 -0.1 -30.45 0.00 -301 -1.17 -230 2 exfinancial -3 -0.15 -0.6 -0.10 0.00 -38 -0.04 -41 3 exhojin 43 0.48 -41.8 0.00 0.00 325 14.55 342 4 gaijin -253 207.91 50.3 -80.40 -3.18 277 -0.95 198 5 hoken -73 0.00 9.3 64.18 0.00 -638 -2.80 -641 6 jigyo -40 -26.09 10.6 0.00 0.00 439 24.75 408 7 jiko -284 -548.49 -15.5 764.78 0.67 -1650 -3.57 -1736 8 kojin 282 391.44 -43.2 -0.55 -0.82 257 -21.37 864 9 shintaku 45 -0.27 31.4 -663.27 -0.19 2015 -1.48 1426 10 shoken 0 0.00 3.7 0.00 0.00 -40 -2.18 -38 11 toshin 126 0.07 -3.6 -54.21 0.02 -522 -5.48 -459 12 (all) -55 24.90 0.3 -0.02 -3.50 125 0.26 92
グロス
entity fut.225 fut.225.min mothers topixf topixfm tse1 tse2 (all) 1 bank 1564 0 0.2 535 0.00 666 1.2 2767 2 exfinancial 123 10 1.1 25 0.00 778 0.2 937 3 exhojin 1495 243 50.1 0 0.00 1136 18.0 2942 4 gaijin 187679 143142 1656.5 75318 285.10 317160 175.8 725416 5 hoken 405 0 14.1 399 0.00 2248 3.0 3069 6 jigyo 5337 1498 115.1 0 0.00 4752 123.7 11826 7 jiko 51042 27925 254.6 49820 17.15 100717 37.4 229813 8 kojin 36221 51783 3842.6 1076 37.16 97546 719.3 191226 9 shintaku 3910 5 206.7 5511 1.29 32320 33.0 41988 10 shoken 0 0 330.1 0 0.00 9052 73.7 9456 11 toshin 1502 2 170.6 716 0.02 11988 28.4 14408 12 (all) 289278 224608 6641.7 133401 340.72 578363 1213.6 1233847
金融機関は、miniやらないのか、、、代金的にはかなり接近してるけど、参加者の割合が違う。tickが狭まると困る人がいるのか？ 自己はminiも結構やってる。個人はmini中心。
自己は、nikkei-topixでスプレッド持ってる？
東証２部は個人主体の相場。それで、ネットでは売ってるわけで、、、、だだ下がりなのか、、、過去データを見ないといかんが(これ直近６週データ)で、
マザーズも外人がそれなり？に入ってるんだな。。。
topix-miniも個人が少し(including me…)
で、トータルで見ると、結局、、、、自己 vs 信託 になっとる。自己はどっかでウリを受けてるのかな、、、信託は1400億のうち、半分くらいは日銀のETF買い。。。 構造的に自己が売っていて、信託が買っていて、周期的に外人が大波を作る。(あくまで、直近６週のデータだけど)
最近のだだ下がりは、上手く日銀買いを回避する前場の動向にも関係あるのかも、、、外人が買い越し基調に変われば、上げ潮でみんなで浮かべるんだけど、、、
ここ数年、相場から離れていたので、感覚がつかめないけど、11月の最終週あたりから、需給は好転するはずなんだけど、、、毎日バスケット売りが来るのかな、、、わからん。。。
あと、モーションチャートにもした。
http://www5292u.sakura.ne.jp/shutaibetu.html
／~＼Fujisan.co.jpへ
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